Trading Systems Tips | Conviene comprare le azioni in lateralità? | Parte 4

di Andrea Unger

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Questo video va a concludere la nostra analisi dei risultati che si possono ottenere negoziando le azioni in lateralità dei principali indici americani. 

Nei primi due video abbiamo testato la strategia usando un mese come intervallo per il ribilanciamento del portafoglio e l’elaborazione del ranking, mentre oggi proseguiremo i test iniziati la settimana scorsa usando una settimana di intervallo. 

Guarda il video per scoprire se conviene veramente negoziare le azioni in lateralità del Russell 1000 e dell’S&P 500!

 

Trascrizione

​​Buongiorno a tutti e benvenuti da Andrea Nebiolo.

 

Oggi continuiamo con la nostra disamina sulle azioni americane e in particolare concludiamo la parte relativa alle azioni che sono in una fase di lateralità. Continuiamo quindi con l'analisi che abbiamo iniziato la volta scorsa, ovvero con una rotazione settimanale anziché mensile, e oggi proveremo la strategia sui basket dell'S&P 500 e del Russell 1000.

ati nuovi contenuti.

 

Dunque vediamo, qui abbiamo il software creato internamente alla Unger Academy per questo tipo di analisi. Vi ricordo che questo software è esente dal problema del Survivorship Bias in quanto consideriamo tutti i cambi dei panieri nello storico. Quindi di fatto nell'intervallo considerato, che va dal °1 gennaio 1995 sino all'ultima data disponibile, noi analizziamo tutte le composizioni storiche degli indici e, di conseguenza, non abbiamo il problema di rischiare di considerare titoli che sono falliti o che sono stati comunque delistati nel corso del tempo.

 

Partiamo subito dall'S&P 500. Come l'altra volta utilizziamo una rotazione di tipo settimanale. In particolare avverrà ogni fine settimana, e in questo caso utilizzeremo un ranking a 5 giorni e prenderemo dalla 450esima fino alla 550esima azione in ordine decrescente in modo da prendere le azioni proprio in lateralità in questo caso sul Russell 1000.

 

Andiamo dunque a vedere i risultati. L'equity è sicuramente positiva e anche interessante. A parte un periodo iniziale dove di fatto la strategia sarebbe andata come il benchmark, in  generale sembra aver sovraperformato il benchmark soprattutto negli ultimi anni.

 

Però bisogna considerare comunque questo drawdown molto brutto che ha avuto nella fase più acuta della pandemia Covid nel 2020 perché comunque un evento del genere, qualora si dovesse ripetere, farebbe sicuramente male.

 

Si è salvato invece bene nei primi anni 2000, anche se è un periodo parecchio passato quindi i mercati sono cambiati leggermente e chiaramente non è detto che si comporti nella stessa maniera la strategia. Mentre invece nel 2008 ha faticato, diciamo ha sofferto più o meno come il benchmark, però ha avuto una ripresa più rapida e questo sicuramente è un fattore interessante.

 

L'unico problema di questa strategia lo dico sin da subito. Io non la traderei per un semplice motivo: a differenza degli approcci che abbiamo visto la settimana scorsa, andare a cambiare 100 titoli a settimana in portafoglio chiaramente è una cosa molto dispendiosa. Per cui personalmente apprezzo questo tipo di approccio, probabilmente si può perfezionare per renderlo magari più tradabile, ma secondo me tal quale personalmente non lo consiglierei. Proprio perchè pagare ogni settimana le commissioni su 100 titoli è veramente una cifra onerosa quindi non ne varrebbe la pena ecco, a meno che non abbiate ovviamente un capitale veramente enorme.

 

Andiamo a vedere quindi l'S&P 500. Vediamo che anche in questo caso i risultati sono buoni e interessanti. In questo caso la selezione viene fatta su 50 titoli anziché 100 anche per rispettare un po' la proporzione che c'era rispetto al Russell 1000, che era quello precedentemente considerato.

 

Più o meno la strategia si è comportata alla stessa maniera, forse qui addirittura meglio nei primi anni 2000. Vediamo che nell'ultima fase ha brillato particolarmente, mentre invece nel 2008-2009, come il Russell, ha patito praticamente alla stessa maniera però ha recuperato prima del benchmark. Quindi sembra esserci un vantaggio effettivamente rispetto a questo tipo di fase.

 

Anche questa strategia nella fase più acuta della pandemia Covid avrebbe sofferto particolarmente, per cui ovviamente bisogna stare attenti alle fasi di mercato un po' turbolente perché questo approccio non sembra metterci particolarmente a riparo da questo tipo di condizioni di mercato.

 

Il drawdown della strategia è tutto sommato praticamente identico a quello del benchmark a livello percentuale. Anche in questo caso abbiamo il problema del Russell però, cioè in questo caso andiamo a considerare una rotazione di 50 titoli quindi diciamo che è un'operatività piuttosto onerosa a livello settimanale e probabilmente sarebbe difficile rientrare dallo slippage e dalle commissioni. 

 

Per cui diciamo che è buona l'idea però personalmente preferirei lavorarci un po' di più e cercare qualcosa di un pochino più filtrato in modo da regalare meno soldi al broker e quindi ridurre un po' l'impatto delle commissioni e dello slippage.



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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.