Trading Systems Tips: Strategia Short sul Mini S&P 500?

di Andrea Unger

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>

Trovare strategie short sugli indici azionari americani, come ad esempio l’Mini S&P 500, non è sempre semplice.

A causa del trend rialzista di fondo, che perdura da ormai molti anni, a volte è quasi impossibile trovare approcci ribassisti efficaci.

In questo video, il nostro coach Andrea ti mostrerà una strategia short sul MiniS&P che gli ha permesso di dare maggior equilibrio al suo portafoglio.

Buona visione!

Trascrizione

Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti da Andrea Nebiolo. Oggi volevo darvi un'idea operativa un pochino diversa dal solito. Abbiamo spesso parlato degli indici americani, soprattutto futures, e abbiamo visto spesso quanto sia difficile tradare il lato ribassista delle strategie. Questo perché ovviamente questi mercati hanno un buy and hold, quindi una tendenza a salire piuttosto marcata negli ultimi 10-15 anni, per cui risulta molto spesso difficile se non quasi impossibile, o comunque molto rischioso, trovare degli approcci che funzionino bene al ribasso. Diciamo che per contrastare un po' questa cosa negli anni ho provato differenti approcci per essere coperto anche quando il mercato scende.

Sebbene sia molto difficile trovare qualcosa si può comunque trovare qualcosa di decente o accettabile. Un esempio è questa strategia che ho codificato ormai 4 anni fa sull'S&P500. Di base ha un motore abbastanza noto, nel senso che è un Opening Range Breakout, o comunque è un simil Breakout anche se non entriamo con gli ordini in stop. Dunque quello che succede in questo caso è che all'interno della sessione americana, dopo l'orario di apertura di Wall Street, di base io calcolo due livelli, uno per il Long e uno per lo Short, e calcolo il tutto partendo dall'apertura della sessione, quindi dalla barra della mezzanotte, e aggiungo o sottraggo un tot numero di volte il valore dell'Average True Range. In questo caso io ho calcolato tutto su 15 minuti ma potete provare anche con altri timeframe per eventualmente andare a scegliere un altro ATR se fa più al caso vostro.

In questo caso diciamo che l'obiettivo di questo sistema non è tanto quello di guadagnare cifre astronomiche, perché chiaramente è un approccio piuttosto limitato perché è difficile entrare spesso short su questi sottostanti in maniera efficace. Però mi aiuta a stabilizzare altri sistemi, ad essere complementare rispetto ad altri sistemi che invece entrano solitamente in counter trend, quindi al contrario rispetto alla tendenza di fondo. Invece qui vedete che dall'Open di giornata vengono calcolati questi livelli, quindi ad esempio questo qui è il livello per lo short e superato questo livello poi alla barra successiva si entra. Vengono messi poi uno stop loss e un take profit, che sono relativamente piccoli perché il tutto è tarato per un'operatività intraday, però solitamente va abbastanza benino insomma. Non fa troppi disastri nei periodi in cui invece il mercato sale parecchio.

Io questa strategia tendo a tradarla solamente dal lato short, per cui qui nel long non c'è nulla. Diciamo che anche l'average trade è sostenibile, per un'operatività intraday è anche abbastanza buono. E se vediamo l'annual period analysis qui, vediamo che la maggior parte degli anni è positiva. Vediamo che nel 2008 avrebbe probabilmente salvato in molti casi quando ci sono stati dei crolli improvvisi. Non avrebbe aiutato particolarmente nel 2020, però normalmente si sarebbe salvata senza fare grossi danni.

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.