Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e in questo nuovo video andremo a vedere due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato Lean Hogs.
Bene, in questo nuovo appuntamento quindi andremo a vedere due strategie sul Lean Hogs, che in italiano si traduce come la carne di maiale.
Quindi esistono anche questo tipo di prodotti sulle carni quotati a Chicago.
Sono prodotti assolutamente molto scalabili e quindi anche approcciabili con capitali ridotti e inoltre funzionano molto bene nella tipologia trend following.
L’unico diciamo contro dell’operare con questi mercati è che non sono molto liquidi, almeno non come i futures più tradizionali, come per esempio il Mini SP 500 o il Gold, tanto per citare alcuni nomi.
Ma appunto vedremo che possono essere tranquillamente utilizzati.
Si prestano bene a strategie trend following e soprattutto multiday, quindi strategie di ampio respiro che permettono diciamo un’operatività non troppo frenetica perché su questi mercati, come detto, ci troveremmo poi a dover pagare troppo di slippage e costi commissionali.
Andiamo a vedere la prima strategia che voglio mostrarvi.
Guardate come ha performato bene nell’ultimo periodo.
Questi take profit sono dell’ammontare di 1.800$, mentre invece lo stop loss, come vi dicevo, è molto scalabile e ammonta in questo caso a 650$.
La strategia in questione opera trend following e quindi andrà a operare a breakout del massimo più alto dell’ultima ora.
Entrerà invece short al verificarsi del breakout, quindi di una rottura, del minimo più basso delle ultime dodici barre, quindi dell’ultima ora, perché siamo su un timeframe a 5 minuti.
L’operatività sarà limitata soltanto a 2 ore durante la giornata, esattamente tra le nove e le undici.
Tenete a mente che questo mercato apre alle 08:30 della mattina, sempre orario dell’exchange, e chiude alle 13.
Quindi questo significa che sta aperto soltanto poche ore a mercato e la possibilità anche di vedere magari dei gap in apertura di sessione insomma è molto alta.
La strategia ha poi anche un’altra condizione atta a limitare il numero di giorni a mercato.
E in effetti dopo otto giorni al massimo la strategia, se non dovesse sopraggiungere o se non fosse sopraggiunto ancora un take profit o eventualmente uno stop loss, la strategia chiuderà le sue posizioni.
Qui vediamo caricati i dati più o meno degli ultimi due anni e arrivano fino ai giorni attuali, nel 2023.
Vediamo come questa strategia, seppur con andamento non troppo regolare, ha saputo intercettare quello che era il trend di base di questo mercato che vediamo è stato diciamo principalmente rialzista e infatti anche l’equity line short, diciamo, ha patito un po’ di più in questa fase, salvo diciamo nell’ultimo periodo riprendersi a fronte di una discesa del mercato.
La curva invece long ha lavorato assolutamente bene e nel complesso la strategia ha prodotto utili per oltre 20.000$.
Questi risultati sono già al netto di commissioni e slippage.
Abbiamo inserito costi per 12.000$.
12.000$ in 320 trade, quindi stiamo parlando più o meno di un 40$ a eseguito, in modo tale da poter replicare fedelmente quello che potrebbe essere l’andamento in live.
Come vedevamo prima il lato short è quello che ha fatto più fatica mentre invece quello long è potremmo dire quello che ha trainato un po’ la baracca.
Passiamo alla strategia successiva, che per certi versi è simile ed è diciamo utilizzata sullo stesso mercato.
Anch’essa sviluppata su un timeframe a 5 minuti.
È anch’essa una strategia di tipo trend following che andrà a ricercare i massimi più alti e i minimi più bassi delle ultime dodici barre.
Ma in questo caso l’operatività sarà limitata alla sola barra delle nove quindi sostanzialmente mezz’ora dopo l’apertura se il mercato romperà verso il basso, quindi il minimo, allora entreremo short.
Se invece romperà verso l’alto il massimo più alto delle ultime dodici barre, allora entreremo long.
Questa strategia poi chiuderà le sue posizioni alla fine della settimana.
Poi eventualmente chiaramente anche al sopraggiungimento di uno stoploss che in questo caso è più stretto rispetto alla strategia precedente, 550$.
Mentre invece il take profit ammonta a 2.000$.
Quindi una strategia veramente abbastanza simile a quella precedente ma che opererà meno.
E in questo caso anche potremmo dire con più qualità.
Perché vedete, l’average trade è superiore e anche il numero di trade, rispetto alla strategia precedente nello stesso periodo storico considerato, è sensibilmente inferiore.
In questo caso il lato short si è ben difeso e il long ha fatto un po’ più di fatica.
Andiamo a vedere l’equity line complessiva degli ultimi due anni.
Anche in questo caso un’equity piuttosto irregolare, ma che si tramuta poi alla fine dell’anno in quelli che potrebbero essere dei buoni profitti, soprattutto visti nel 2022 con un average di 153€.
Anche in questo caso sono risultati al netto di commissioni e slippage.
In questo caso lo slippage ipotetico considerato è di molto inferiore alla strategia precedente.
Questo perché, lo abbiamo appena visto, questa strategia opera molto di meno e quindi diciamo che costa meno anche poi al nostro portafoglio operare con un sistema del genere piuttosto che con quello precedente.
Entrambi comunque sono potenzialmente utilizzabili, semplicemente hanno delle caratteristiche leggermente diverse l’uno dall’altro.
Provateci quindi anche voi.
Spero che il video vi sia piaciuto!
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Alla prossima!
