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Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Siamo giunti al nostro primo appuntamento del 2025 con l’analisi delle performance dei sistemi presenti nel nostro portafoglio. Oggi ci occuperemo di un paio di strategie che lavorano sul future sull’indice azionario più famoso al mondo ovvero l’S&P 500.
Cercheremo di riassumere le regole generali delle due strategie, in particolare la logica degli ingressi, e le loro attuali performance, con lo scopo di darvi un aiuto ed uno spunto nello sviluppare nuovi trading system su questo sottostante.
Come spesso capita le logiche dei sistemi mostrati sono molto differenti tra loro, a dimostrazione anche dell’estrema duttilità a cui si prestano alcuni mercati, tra cui il future sull’S&P 500.
La prima strategia di cui parliamo lavora su un time frame a 60 minuti ed ha un setup d’ingresso potremmo dire a cavallo tra un sistema Bias ed un sistema Trend Following. Infatti, troviamo una componente Bias legata agli orari d’ingresso ed invece un trigger e dei pattern tipicamente Trend Following.
In sostanza ad un certo orario della sera (riferimento fuso orario dell’Exchange), se vengono soddisfatte alcune condizioni legate appunto ai pattern applicati, si entra long a rottura del massimo di quella barra.
Stessa logica anche per la parte short, in cui però ovviamente l’orario d’ingresso differisce ed anche i filtri utilizzati. In questo caso la fascia oraria identificata è quella della tarda mattinata, sempre basata sull’orario Exchange.
Le posizioni vengono chiuse dopo un certo numero di barre, nel caso in cui non siano intervenuti prima i consueti Stop Loss, Profit Target e Breakeven monetari.
Figura 1 – Esempi di trade effettuati dalla strategia Trend Following Bias sul future dell’S&P 500.
Qui di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. È evidente che nel 2024 le performance sono state veramente sbalorditive con circa 48.000$ di gain, dopo un 2023 piuttosto fiacco e laterale. Lo possiamo notare anche dalla pendenza assunta dalla curva stessa, quasi perpendicolare.
Figura 2 – Equity curve della strategia Trend Following Bias sul future dell’S&P 500.
Di seguito le metriche della strategia, in cui vediamo circa 173.000$ di Net Profit complessivi, con un massimo drawdown di 22.000$.
L’average Trade è vicino ai 130$, un valore sicuramente sufficiente per il tipo di sottostante. Noterete che le prestazioni sul lato long sono veramente ottime, se paragonate al lato short, notoriamente molto complicato da gestire su tutti i futures azionari.
Figura 3 – Metriche della strategia Trend Following Bias sul future dell’S&P 500.
Figura 4 – Performance annuali della strategia Trend Following Bias sul future dell’S&P 500.
Ricordiamo come sempre che questo future, al pari di altri presenti sul CME, il più grande exchange regolamentato al mondo, è disponibile anche in versione micro con size pari ad 1/10 rispetto al contratto grande, così da adattarsi un po' a tutte le dimensioni di portafoglio.
Passiamo alla seconda strategia che opera invece su un time frame a 5 minuti. Il sistema, essendo un Mean Reverting, entrerà in controtrend; pertanto, effettuerà ingressi Long sui minimi di sessione e ingressi Short sui massimi sempre riferiti alla sessione odierna.
L’aspetto molto interessante di questa strategia è la possibilità di effettuare ingressi multipli nella stessa direzione ovvero come si dice in gergo “piramidare” la propria posizione. Il numero massimo di ingressi per ogni lato sarà di 3, differenziati su vari livelli che, se raggiunti, innescheranno quindi la sequenza di acquisti o vendite, come possiamo vedere anche dall’immagine successiva. Ogni trade verrà poi chiuso a fine sessione qualora non fossero raggiunti prima gli obiettivi di profitto o gli Stop Loss.
Figura 5 – Esempi di trade effettuati dalla strategia Reversal sul future dell’S&P 500.
Analizzando l’Equity Curve Detailed, vediamo una curva con un andamento crescente, che ha prodotto performance positive in tutti gli anni; in particolare il 2020, il 2022 e il 2024 sono stati veramente stupefacenti. Evidentemente gli storni e le correzioni di mercato avvenute in questi anni hanno fornito il “carburante” necessario per poter performare così bene.
Figura 6 – Equity curve della strategia Reversal sul future dell’S&P 500.
Passiamo a questo punto a dare un’occhiata allo Strategy Performance Summary e alla Total Trade Analysis. Il profitto netto complessivo è risultato molto alto (oltre 500.000$) e addirittura migliore sul lato short. Anche il massimo drawdown è risultato importante, ma anche in questo caso ricordiamo, come fatto in precedenza, la possibilità di ridurre drasticamente il rischio utilizzando il contratto micro.
Figura 7 – Metriche della strategia Reversal sul future dell’S&P 500.
Figura 8 – Performance annuali della strategia Reversal sul future dell’S&P 500.
Ci auguriamo dunque che questo articolo possa esservi stato di aiuto nel trovare nuovi edge per i vostri sistemi, sfruttando le inefficienze che i mercati ci mettono a disposizione.
Le strategie analizzate dimostrano come l'S&P 500 sia un mercato versatile che offre opportunità profittevoli sia attraverso approcci Trend Following che Mean Reverting. Come sempre, la chiave del successo del nostro portafoglio risiede nella diversificazione e queste strategie possono aiutarci a migliorare sotto questo aspetto.
Per oggi è tutto e vi diamo appuntamento al prossimo approfondimento!
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
