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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo articolo analizzeremo insieme le performance di due interessanti strategie appartenenti al nostro database. Entrambe operano sul più importante dei future azionari europei, ovvero il future del DAX, e sono in out of sample ormai da diversi anni.
Andremo a vedere le regole generali di questi sistemi, soprattutto la logica degli ingressi e le loro attuali performance, con l’obiettivo di darvi un aiuto ed uno spunto nello sviluppare nuovi trading system su questo sottostante.
Un aspetto interessante è che entrambe lavorano con logiche reversal e stanno performando molto bene nell’ultimo periodo, segno che sono allineate alle dinamiche dei prezzi di questi mesi, dopo aver fatto un po' più di fatica negli ultimi anni rispetto alle logiche Trend following.
Logica e regole della strategia
La prima strategia di cui parliamo lavora su un time frame a 30 minuti come data1 e data2, con la classica sessione che inizia alle 8 del mattino e termina alle 22 di sera. Basa i suoi ingressi su degli eccessi di mercato di breve termine confidando sul fatto che, dopo che si sono verificati questi eccessi, i prezzi tenderanno poi a ritracciare un po', ritornando appunto alla media, in linea con l’approccio mean reverting.
Questi eccessi di cui parliamo vengono individuati utilizzando come riferimento le bande di Bollinger sul data2.
Si fa poi uso di due filtri operativi, differenti per il lato long e per il lato short, al fine di identificare le migliori giornate in cui operare. Come abbiamo detto la strategia rimane poi in posizione per più sessioni.
Figura 1 – Esempi di trade effettuati dalla strategia sul future del DAX (sopra) e applicazione delle bande di Bollinger al grafico (sotto).
Performance e metriche della strategia
Di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. È evidente che nell’ultimo anno le performance sono state veramente ottime dopo qualche anno meno buono, come ad esempio il 2022, dove in un mercato in forte tendenza ribassista entrare contro trend risultava meno efficace.
Figura 2 – Equity line della strategia reversal sul DAX Future nr.1.
Di seguito le principali metriche della strategia su cui si notano, oltre ad un ottimo valore di average trade (circa 1.600€), anche dei buoni risultati sul lato short, che notoriamente è quello più difficile da sfruttare sugli indici azionari.
Ricordo a tutti che questo future, oltre ad essere uno strumento molto flessibile in quanto si presta bene a strategie di tipo sia Trend Following sia Mean Reverting, ma anche bias, ha il pregio di essere adattabile un po' a tutti i portafogli.
Infatti, esistono tre diverse tipologie di contratti. C’è il contratto grande, che è quello che vi mostriamo in questo articolo e nei nostri report di portafoglio, e poi esistono anche il mini-DAX, che corrisponde come dimensione ad 1/5 del contratto intero, e da qualche anno anche il micro-DAX, che è 1/25 del future grande.
Tutti e tre sono liquidi e quindi ognuno potrà poi scegliere la dimensione che più si adatta al proprio portafoglio.
Figura 3 – Strategy Performance Summary e Total Trade Analysis della strategia reversal multiday sul DAX Future nr.1.
Logica e regole della strategia
Passiamo alla seconda strategia che opera su un time frame a 15 minuti sia come data1 che come data2. La logica è la seguente: se il prezzo incrocia a rialzo il minimo della sessione precedente e chiude al di sopra di questo minimo dopo essersi trovato al di sotto, apriremo una posizione long; stesse regole ma opposte per il lato short, ovvero si aspetta un incrocio al ribasso del massimo della sessione precedente, dopodiché si entra in posizione.
Figura 4 – Esempi di trade della strategia reversal multiday nr.2.
Come per l’altra strategia anche in questa sono stati aggiunti diversi filtri operativi con l'obiettivo di incrementare l'average trade.
Performance e metriche della strategia
Analizziamo ora le performance, partendo dall'equity line. Possiamo notare una curva con un andamento decisamente positivo, anche più regolare rispetto alla precedente, che non ha performato benissimo nel 2023, ma nel 2024 ha recuperato ampiamente il drawdown formando nuovi massimi.
Figura 5 – Equity line della strategia reversal sul DAX Future nr.2.
Passiamo a questo punto ad analizzare la Total Trade Analysis. Qui vediamo che la strategia effettua più trade dell’altra, circa 600, con un average trade di oltre 1.300€, ben ripartito tra il lato long e il lato short ed ampiamente capiente per assorbire i costi operativi del live trading (slippage e commissioni).
Figura 6 – Strategy Performance Summary e Total Trade Analysis della strategia reversal multiday sul DAX Future nr.2.
Analizzando invece i rendimenti anno dopo anno del sistema possiamo notare come si tratti di una strategia molto costante che, come dicevamo prima, ha fatto fatica nel 2023, ma il 2024 si è rivelato un anno molto positivo, con un profitto di oltre 35.000€.
Figura 7 – Distribuzione annuale dei profitti della strategia reversal multiday sul DAX Future nr.2.
In conclusione, l’analisi delle due strategie Reversal multiday sul future del DAX Index (FDAX) evidenzia come un approccio sistematico e ben strutturato possa generare performance interessanti anche in mercati complessi.
Entrambe le strategie dimostrano adattabilità alle dinamiche di mercato recenti, con l’impiego di logiche reversal che sfruttano la natura mean reverting del DAX. L’uso di strumenti come bande di Bollinger, filtri operativi personalizzati e regole chiare contribuisce a migliorare l’efficienza del trading, offrendo buoni livelli di average trade e una gestione del rischio ottimizzata.
La possibilità di diversificazione è semplificata anche dalla flessibilità del contratto DAX, disponibile in diverse dimensioni per adattarsi a portafogli di vario tipo.
Insomma, per chi desidera sviluppare nuove strategie o perfezionare quelle esistenti, le intuizioni offerte in questo articolo rappresentano una solida base da cui partire. La chiave rimane l’analisi continua e l’ottimizzazione dei propri sistemi per allinearsi sempre meglio alle condizioni di mercato.
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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