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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Riceviamo spesso domande sulle piattaforme da utilizzare per fare trading sistematico e su quale sia la migliore.
Sappiamo che sul mercato sono disponibili diversi software dotati di caratteristiche e funzionalità differenti, e non sempre è facile capire quale sia il più adatto al proprio tipo di operatività.
In questo video parliamo di una delle piattaforme per il trading sistematico più note ed utilizzate: MultiCharts.
Grazie alla flessibilità, alla stabilità e alla semplicità di programmazione, MultiCharts rappresenta un'ottima soluzione che consente di effettuare praticamente tutte le operazioni necessarie per operare in modo sistematico, dalla scrittura dei codici al backtest, dall'ottimizzazione al live trading.
Guardando il video scoprirai:
- Le caratteristiche di MultiCharts e le funzionalità dei diversi software che ne compongono la suite
- Le principali differenze con TradeStation
- Perché MultiCharts rappresenta un'ottima soluzione per fare trading sistematico
Buona visione!
Ciao a tutti! Oggi parleremo della suite di MultiCharts, sicuramente una delle applicazioni più conosciute nell'ambito del trading sistematico.
Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea Nebiolo e sono uno dei coach della Unger Academy. In molti ci avete chiesto di approfondire la tematica relativa a MultiCharts o TradeStation, che sono tra le principali piattaforme nell'ambito del trading sistematico. Per cui ho ritenuto fosse necessario fare un video a riguardo.
Come già anticipato in precedenza, oggi vedremo insieme quali sono le principali caratteristiche della suite di MultiCharts. Quindi da quali applicazioni è composta, quali sono eventualmente le differenze rispetto a TradeStation, e perché, appunto, viene utilizzata molto come applicativo nell'ambito del trading sistematico.
Prima di iniziare, però, vorrei darvi qualche anticipazione su quello che è possibile fare con MultiCharts. Noi per esempio nei video abbiamo spesso presentato dei sistemi, e queste strategie generalmente le creiamo appunto con questa applicazione che permette di fare studi molto avanzati. Per questo appunto ho ritenuto giusto anticipare, insomma, quello che si può ottenere proprio con questo software, codificando delle strategie.
Però ora torniamo indietro e iniziamo dal principio a vedere i vari punti della trattazione. In particolare, quindi oggi vedremo che cos'è MultiCharts. Da quali applicazioni è composta la suite. E quali sono infine le principali analogie e le principali differenze rispetto a TradeStation, che è probabilmente il competitor più famoso.
Innanzitutto c'è da dire che MultiCharts è una suite, quindi un insieme di applicazioni che hanno uno scopo molto specifico. Infatti esse sono orientate principalmente all'ambito del trading sistematico. Ciò significa che tramite MultiCharts si analizzano dei dati di uno o più mercati. A seconda dell'applicazione che si intende utilizzare, si fanno delle analisi su questi mercati e si scrivono quindi delle strategie che si backtestano sul passato per verificarne l'efficienza e la redditività.
A questo punto poi sempre questo programma permette l'attuazione, quindi la messa in opera di queste strategie per poterle poi tradare in tempo reale, sia con denaro simulato, quindi con conti demo, che tramite conti con denaro reale.
In particolare, MultiCharts è costituita da quattro principali applicazioni che sono: MultiCharts, ovvero l'applicazione principale con la quale si possono sia plottare i grafici che caricare poi su questi grafici le strategie piuttosto che degli indicatori, e attivare proprio le strategie in modo che mandino ordini automaticamente al mercato e che quindi si segua poi l'andamento effettivo di queste strategie.
La seconda applicazione permette la scrittura di queste strategie. Quindi i codici, proprio gli script che vengono poi caricati su questi grafici, è possibile farli tramite il Power Language Editor. Il Power Language Editor rappresenta proprio l'ambiente di sviluppo che risiede all'interno di MultiCharts e che permette la creazione e la compilazione di questi script.
Abbiamo poi il Quote Manager, che non è nient'altro che una specie di database che racchiude le principali quotazioni degli strumenti, quindi i dati storici degli strumenti, e funge da applicazione ponte tra i fornitori di dati e la piattaforma MultiCharts stessa.
Infine abbiamo il Portfolio Trader, che è uno strumento che permette di testare più strategie contemporaneamente su uno o più mercati, oppure anche una sola strategia però su più mercati contemporaneamente.
Vediamo che questa è l'interfaccia grafica di MultiCharts, dove qui banalmente si aprono proprio questi grafici. Si caricano poi uno o più segnali sul grafico e si vede la rappresentazione dei trade che la strategia avrebbe fatto nel passato, e si studia quindi in questo modo l'andamento della stessa, l'efficienza. Ed eventualmente si può poi valutare, tramite questo bottoncino dove c'è scritto in questo caso "AA", se andare ad attivare la strategia sul proprio conto o meno.
Una fase molto importante durante lo sviluppo in MultiCharts riguarda le ottimizzazioni. Infatti ogni sistema ha diversi parametri, come ad esempio l'ampiezza dello stop loss piuttosto che quella del profit target, o la scelta operativa rispetto agli orari su cui operare o se si vuole, ad esempio, saltare un giorno della settimana.
Per testare tutte queste diverse possibilità si ricorre all'utilizzo di un'ottimizzazione. In particolare, quindi, nel codice si creano degli input. Questi input possono essere poi visualizzati e ottimizzati dall'esterno. Lo vedete qui nella maschera, proprio sulla sinistra, dove vediamo i nomi di tutti gli input nella colonna "Input name".
Qui si possono poi settare, per ogni input, dei range e degli step per andare a verificare cosa succede in diversi scenari, quindi qualora un certo input assumesse un valore piuttosto che un altro.
Quando si fa l'ottimizzazione si ottiene poi il report che c'è nella schermata qui a destra. E in questo report si possono quindi vedere i risultati, come cambiano a seconda dell'input o degli input che si vanno a ottimizzare.
È infatti possibile, volendo, ottimizzare più input contemporaneamente. Però ovviamente questo richiederà un processo di calcolo più lungo perché le combinazioni che dovranno essere vagliate sono il prodotto delle singole combinazioni possibili per ogni input.
Infine, una volta che si sceglie una combinazione di input o un input singolo, si possono poi andare a visualizzare i risultati della strategia per verificarne la bontà tramite l'analisi dello Strategy Performance Report.
In particolare, vedete qui, c'è questo menù sulla sinistra che permette di accedere a varie sotto voci. Ognuna di esse vi darà le performance del sistema che state analizzando nel caso concreto.
In questo caso si tratta di un sistema sul Crude Oil quotato al Nymex che avevamo codificato nel 2018, e in particolare è un sistema di tipo bias.
L'aspetto principale è appunto poter analizzare sia le statistiche principali della strategia. Quindi il profitto netto piuttosto che il drawdown, che sono parametri molto importanti. Ma non solo: anche l'andamento dell'equity, che potete vedere nel secondo grafico, come anche la ripartizione dei guadagni anno per anno, per valutare eventualmente la costanza o l'incostanza di una certa strategia.
Poi ci sono ovviamente moltissime altre sotto voci all'interno di questo menù, dove è possibile ad esempio vedere qual è l'ampiezza e quindi la grandezza del trade in media, ovvero l'average trade, per valutare la capienza per far fronte allo slippage e alle commissioni applicate dai broker. Lo slippage a cui si va incontro nel mercato.
Il numero di trade totali e altre statistiche interessanti, come ad esempio la percentuale di trade vincenti nello storico piuttosto che il rapporto tra il guadagno medio o la perdita media.
Ecco, tutto questo è possibile tramite l'analisi dello Strategy Performance Report.
Qui invece abbiamo un esempio del Power Language Editor. Quindi è proprio un editor nel quale si va a scrivere il codice in linguaggio Power Language, come appunto viene proprio dal nome. Una volta poi codificato lo script, lo si va a compilare e a questo punto lo si può inserire sul grafico per valutare il suo comportamento ed eventualmente andare a ottimizzare degli input e lavorare su un sistema.
Il Quote Manager invece, che vediamo qui, è questa schermata. Il Quote Manager è molto importante perché rappresenta, come dicevo prima, l'applicazione ponte tra i diversi fornitori dati che sono compatibili con MultiCharts, quindi ad esempio IQFeed, TradeStation, CQG, Rithmic. Ce ne sono una vasta lista. Questi dati vengono appunto scaricati dal fornitore di dati e immagazzinati in maniera organizzata, strumento per strumento, all'interno della piattaforma tramite il Quote Manager.
Infine qui abbiamo il Portfolio Trader che, anche se visualmente e visivamente sembra molto diverso rispetto all'applicazione principale che abbiamo visto in precedenza, in realtà ha un funzionamento assolutamente simile.
Nel senso che qui non si vedono i grafici direttamente, ma si possono direttamente applicare una o più strategie su uno o più mercati. Questo dà la possibilità, ad esempio, di valutare come una singola strategia reagisce su più mercati.
Oppure ancora può permettere di verificare come si comporta un certo mix di strategie andando poi ad analizzare le performance e la contribuzione di ogni strategia rispetto al portafoglio nel suo complesso, per capire ad esempio se le strategie collaborano oppure se soffrono negli stessi periodi. Quindi, valutare eventualmente anche la correlazione, sia nel bene che nel male, di diverse strategie messe insieme.
Vediamo che quando si va a effettuare un backtest di portafoglio viene generato un report, e questo report è organizzato in maniera del tutto simile rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza per quanto riguardava l'applicativo principale di MultiCharts.
Infine, vediamo le principali differenze rispetto a TradeStation. Intanto TradeStation c'è da dire che è una soluzione all-in-one. Questo significa che TradeStation funge sia da datafeed provider che anche da società di brokeraggio, oltre che fornitore della piattaforma, quindi del software stesso.
Non è possibile collegare TradeStation a diversi fornitori dati come invece può fare MultiCharts, e allo stesso tempo non è possibile collegare TradeStation con più broker come invece può fare MultiCharts.
Perché MultiCharts ricordiamo che ad esempio può mandare ordini su conti Gain Capital, su conti Binance, su conti Interactive Brokers, su conti che agiscono tramite l'allaccio di Rithmic o di CQG. Quindi diciamo che MultiCharts da questo punto di vista è nettamente più versatile.
Poi TradeStation ha un'architettura a 32 bit, quindi più datata sicuramente. Pertanto a volte potrebbe risultare un po' difficile riuscire a sfruttare appieno le caratteristiche di una macchina molto moderna e molto performante.
C'è da dire però che TradeStation ha un linguaggio che si chiama Easy Language che è praticamente identico a Power Language. Le differenze sono pochissime. E nella stragrande maggior parte dei casi si può addirittura fare il copia e incolla di uno script da TradeStation a MultiCharts o viceversa. Addirittura è supportata l'importazione diretta degli script di TradeStation all'interno di MultiCharts, ma non viceversa. Quindi da MultiCharts non si può invece esportare uno script e importarlo direttamente all'interno di TradeStation.
Anche il motore di backtesting ha delle logiche pressoché identiche, che differiscono invece rispetto a molti altri software, come ad esempio Ninja Trader piuttosto che Meta Trader.
C'è inoltre da segnalare che TradeStation non ha un'applicazione dedicata per la gestione dei dati storici. Quindi se in MultiCharts avevamo il Quote Manager per tenere organizzati i dati, in TradeStation questa applicazione separata non c'è.
Di conseguenza è un po' più difficile tenere organizzati i dati perché qualora ad esempio volessimo cancellare i dati di un solo strumento, dovremmo cancellare l'intero archivio di dati di TradeStation e ricaricarlo, oppure forzare solamente il ricaricamento dei dati di uno strumento singolo.
L'ultima differenza che non ho ancora menzionato riguarda il prezzo. Infatti MultiCharts ha un costo di 1.497$ per quanto riguarda la licenza lifetime, ai quali bisogna aggiungere eventualmente 499$ per quanto riguarda l'estensione ASP, ovvero l'Advanced Strategy Pack che include anche il Portfolio Trader, che non è incluso nella versione di base.
Mentre invece TradeStation viene fornita gratuitamente a coloro che aprono un conto con TradeStation.
Ricapitolando un po', abbiamo visto che cos'è MultiCharts, qual è il suo scopo, da quali applicazioni di base è composto. E abbiamo quindi anche visto qual è l'utilizzo che ne viene fatto, dai backtesting alle ottimizzazioni, per poi fare anche eventualmente delle analisi di portafoglio.
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Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
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