Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video cerchiamo di capire perché non basta avere una sola strategia vincente per guadagnare sui mercati.
Alla Unger Academy® sottolineiamo continuamente l'importanza di operare con un portafoglio ben diversificato.
Questo significa dedicare tempo ed energia alla ricerca di nuove opportunità e allo sviluppo di strategie su vari mercati e con approcci diversi.
Trovandosi però tra le mani una strategia che sta guadagnando bene, molti trader potrebbero essere portati a pensare che sia sufficiente operare con quella specifica strategia per guadagnare.
Purtroppo non è così… e in questo video ti spiegheremo esattamente perché!
Partiremo da una strategia a codice aperto su Bitcoin che sta producendo ottime performance e cercheremo di capire insieme tutti gli svantaggi derivanti dell'operare con una sola strategia, per quanto profittevole ed efficace possa essere.
Guarda subito il video per scoprire:
-Perché vale sempre la pena di investire tempo ed energie nella creazione di nuove strategie
-I 2 principi chiave per battere i mercati
-Come gestire le fasi di perdita delle strategie
Buona visione!
PS. Puoi trovare le regole della strategia su Bitcoin in questo video: https://ungeracademy.com/it/blog/strategia-del-1970-applicata-al-bitcoin-funziona-il-risultato-che-non-ti-aspetterai-mai
Possiamo fare trading con una sola strategia?
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quello che vedete a schermo è l'equity line di un trading system, ovvero la curva dei profitti.
La prima parte della curva è quella che è stata generata durante lo studio del sistema. L'ultima parte invece è quello che ha prodotto in real time, ovvero in out of sample.
È un codice che abbiamo sviluppato insieme in un vecchio video.
Vi parlo ancora della fine del 2021 su Bitcoin.
Potete andare a riprendere video e andare a riprendere il codice che avevamo sviluppato.
È un codice semplicissimo, basato su regole molto molto vecchie, però come vedete ha mantenuto più o meno le stesse caratteristiche anche dopo il nostro sviluppo.
E quindi qui la domanda provocatoria di questo video: perché continuare a sviluppare altro quando abbiamo un metodo vincente sul mercato?
Ha senso puntare tutto su un sistema perché?
Perché non dovremmo concentrarci solo su questo sistema che comunque guadagna ed è vicino ai suoi picchi di equity e dovrei preoccuparmi di continuare a sviluppare nuovi sistemi?
Proviamo a dare una risposta in questo video.
Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy, e la prima cosa che mi sento di dirvi è che nulla è per sempre, neanche un trading system.
Perché non c'è certezza che una strategia continuerà sempre a guadagnare
Infatti quando noi sviluppiamo un sistema e vediamo che lo sviluppo è buono, ovvero la nostra strategia cavalca la natura del sottostante, quindi cavalca la natura di un certo mercato,
dobbiamo però essere consapevoli che da quando iniziamo ad utilizzare questa strategia potrebbe rompersi da un momento all'altro.
Questo perché il mercato potrebbe cambiare. Potrebbero cambiare sia gli attori che fanno parte di questo mercato, ma potrebbe cambiare anche il mercato in sé.
Potrebbe modificarsi il suo comportamento in seguito a certi avvenimenti che certamente non possiamo prevedere.
Io non posso prevedere un conflitto tra uno stato piuttosto che un altro o non posso sapere quale sarà la decisione politica nei prossimi anni che andrà a generare dei cambiamenti e delle mutazioni sul mercato.
In poche parole non ho la sfera di cristallo e quindi come faccio ad affrontare il mondo del trading se non ho la sfera di cristallo e non posso sapere come va il futuro?
Sicuramente la prima cosa da fare è proprio quella di non puntare solo su un trading system.
Pur essendo un approccio vincente quello che vediamo a video, non è abbastanza.
Non è abbastanza perché seppur questo sistema abbia guadagnato e abbia generato del profitto da quando l'abbiamo presentato ad oggi, è altrettanto vero che da domani questa cosa potrebbe non succedere più.
E questo sistema invece che generare profitto oppure rimanere si dice "flat", quindi non generare né profitto né perdita, potrebbe iniziare a generare sistematicamente una perdita.
E questo ovviamente noi non lo possiamo sapere.
I periodi di perdita
Ci tengo poi a presentare un altro aspetto, forse un po' scomodo, di cui non tutti parlano.
Abbiamo detto che questa è una equity crescente, molto bella perché parte dal basso e arriva in alto.
Però cosa succede nel mezzo? Ci sono periodi di guadagno molto belli, come questo,
ma ci sono altrettanti periodi di perdita come questo ad esempio.
E questi periodi di perdita, se andiamo a vedere nel dettaglio quanto durano, durano parecchio.
Immaginiamo ad esempio di trovarci in questa situazione qui.
Quindi siamo a ottobre 2019. Iniziamo a puntare su questa strategia perché noi conosciamo il passato ma non conosciamo il futuro.
Quindi immaginiamo di trovarci in questa situazione. Iniziamo ad utilizzare la strategia e iniziamo a perdere soldi.
Perdiamo, poi riguadagniamo, insomma non andiamo da nessuna parte.
Ci ritroviamo a ottobre 2020 a distanza di un anno, dove il risultato generato da questa strategia è un risultato perdente.
Quindi noi, senza sapere cosa potrebbe succedere in futuro, perché appunto non abbiamo la sfera di cristallo, ci troviamo di fronte a un'equity che sembrava essere promettente, ma poi non è andata da nessuna parte.
Quindi cosa fare? È chiaro che col senno di poi, facendo un backtest su quello che è già stato, io vedo che questo approccio avrebbe pagato e sarebbe stato un approccio vincente, perché da lì a poco si sarebbe susseguito un ottimo periodo.
Lo stesso discorso lo potremmo fare ad esempio qui.
Dove vediamo che proprio in prossimità della pubblicazione del nostro sistema, ovvero era ottobre 2021, poi settimana più settimana meno...
Questo sistema ha avuto un po' di drawdown, quindi ha avuto delle perdite piuttosto sistematiche che sono durate fino ad aprile dell'anno dopo.
Da lì in poi invece si è ripreso, si è costantemente ripreso, ha avuto un po' di alti e bassi però si è mantenuto molto bene in termini di performance.
La gestione dei sistemi
Quindi capite bene che quello che manca è una gestione del sistema, perché l'equity line può essere bella o brutta, ma solo col senno di poi.
Io posso dire che è bella solo perché nel passato ha generato del profitto. Però io voglio che mi generi profitto nel futuro.
Quindi come faccio a essere profittevole se ho un solo sistema e non so se questo sistema... non sono certo che questo sistema mi produrrà del profitto?
Sicuramente parto avvantaggiato perché avendo fatto un backtest e trattandosi appunto di trading sistematico, io posso scrivere nero su bianco l'operatività e posso essere certo di quello che è successo nel passato e posso quindi essere certo che questo approccio fino adesso è stato vincente.
Ma nessuno mi dice che questo approccio continuerà ad essere vincente.
Proprio per questo motivo occorrono sostanzialmente due cose.
Una ve l'ho già detta ed è quella della gestione di un trading system durante il live trading e la seconda è quella di diversificare il rischio, ovvero di puntare su più cavalli vincenti.
Il principio della diversificazione
Mi piace fare l'esempio del calcio. Immaginate di avere un trading system fortissimo, potentissimo. Un po' come dire voi siete l'allenatore di una squadra di calcio e avete come calciatore Maradona.
Maradona o Pelè. Anzi, ipotizziamo che avete due trading system e avete Maradona e Pelè in squadra. Potete vincere il campionato?
Assolutamente no, perché con due giocatori contro undici non vincerete mai.
Quindi due giocatori fortissimi bastano per vincere? No? Quanti ne servono?
Serve una squadra, serve una squadra di sistemi. E anche i giocatori più forti. Anche Pelè, anche Cristiano Ronaldo, anche Maradona possono infortunarsi e io ho bisogno delle sostituzioni.
Questo cosa vuol dire? Che anche i migliori sistemi incontrano i loro periodi bui.
Ma nel campionato se io voglio arrivare in fondo e voglio arrivare in testa alla classifica alla fine di tutte le partite, quello che dovrò avere non è un giocatore fortissimo, ma è una squadra fortissima,
che sicuramente non mi garantirà di vincere al 100% la prossima partita, perché anche le squadre più forti possono perdere le partite.
Ma sicuramente sarà in grado, nel lungo periodo, quindi sull'orizzonte temporale del campionato di calcio, se vogliamo proseguire nel nostro esempio, di portare un ottimo risultato e quindi di potermi classificare che so nei primi tre del campionato.
Certezze no, probabilità statistica sì
Quindi il concetto principale che volevo passarvi è: se trovate un trading system bello, bellissimo, sappiate che non potete puntare tutto su di lui.
A maggior ragione se avete anche un paniere di sistemi, non è detto che da domani iniziate a guadagnare.
Perché assolutamente non è detto che anche la squadra più forte del mondo di calcio possa vincere la prossima partita.
Non c'è la matematica certezza, c'è un'ottima probabilità.
E infatti noi lavoriamo proprio con le probabilità e su un orizzonte temporale molto lungo.
Valutazione delle strategie
E con questo quindi richiamo l'ultimo concetto che ormai avrete capito, ovvero quello di saper giudicare una strategia non tanto dalla settimana sbagliata o dalle due settimane sbagliate, bensì dal contesto nel quale si trova e soprattutto dal suo comportamento che ha avuto in in sample o in out of sample fino a questo momento.
Infatti non si può giudicare una squadra forte o debole in base ad una sola partita, la si giudica sul campionato e sul risultato a lungo termine.
Naturalmente però, ripeto, ci servono anche dei criteri per capire quando sostituire i calciatori.
Io devo sapere, devo avere un criterio oggettivo che mi dica che questo trading system non sta più performando bene e devo essere pronto a sostituirlo.
Per questo è importante avere un metodo di costruzione e di selezione dei sistemi.
È quello che facciamo in Unger Academy e se volete approfondire anche voi queste tematiche vi lascio qui sotto al video un link dalla quale potrete accedere a risorse davvero molto utili.
Potrete infatti prenotare il libro "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione oppure prenotare una consulenza strategica totalmente gratuita con un membro del nostro team.
Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi do l'appuntamento al prossimo video con nuovi spunti operativi. Ciao e alla prossima!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
