Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ti sei mai chiesto che risultati si potrebbero ottenere applicando un trading system inventato negli anni '70 al Bitcoin?
Noi sì! E per rispondere a questa domanda siamo andati a ripescare la strategia Parabolic SAR (Stop and Reverse) e lo abbiamo testato sul Bitcoin seguendo alla lettera le indicazioni fornite da Wilder Welles quando lo ideò oltre 40 anni fa nel 1970.
Funziona?
I risultati che abbiamo ottenuto sono sorprendenti!
Se sei alla ricerca di idee per tradare il Bitcoin non perderti questo video!
Ciao ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video.
Ma un trading system pensato e creato negli anni 70 può funzionare sul mercato del Bitcoin?
Benvenuti a tutti! Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.
Dunque, si parla spesso tanto di Bitcoin, specialmente in questo periodo in cui sono stati toccati dei nuovi massimi storici, e in Unger Academy siamo sempre alla ricerca di edge, quindi di vantaggi sul mercato.
Durante lo studio mi sono chiesto: ma se prendessi un trading system già fatto e finito negli anni Settanta e lo applicassi tale e quale sul chart del Bitcoin, che cosa succederebbe?
Il trading system in questione è quello che vedete a video, vale a dire il Parabolic SAR, dove SAR sta per "Stop And Reverse". Si basa sull'analisi di prezzi intesi come picchi al ribasso o al rialzo, chiamati SIP, ovvero "Significant Point", quindi punti significativi.
Si tratta quindi di andare ad indagare sul chart quali sono i punti di ritracciamento, come potete vedere in questo caso, questo minimo locale che va poi a diventare il nostro livello per l'uscita da una posizione long. Quando si entra in una posizione long? Quando viene rotto il livello per una posizione short. Come vedete qui avevamo il nostro SAR, in questa direzione, che è stato poi rotto. Noi nel nostro trading system andremo long in questo punto qui, per poi andare short qualora il prezzo vada a bucare nuovamente i livelli del Parabolic SAR trovati a partire da questo minimo locale.
Come vengono calcolati questi punti? Con dei parametri basati sul movimento del prezzo. Non sto ad addentrarmi troppo nel calcolo perché questo indicatore lo potete trovare su qualsiasi piattaforma, MultiCharts o TradeStation ad esempio. Questo è l'indicatore standard che potete trovare nella piattaforma, ho solo cambiato qualche colore.
Andiamo quindi a vedere cosa farebbero i nostri segnali basati sull'ingresso e sull'uscita guidata dai Parabolic SAR. Andiamo ad inserire il nostro segnale, che ho già impostato con i numeri naturalmente standard, assolutamente standard.
Sono andato a creare un trading system basandomi su un ingresso monetario fisso, quindi dato il prezzo di Bitcoin, che è andato a cambiare molto nel corso del tempo, noi andremo ad occupare, per ogni posizione, lo stesso ammontare monetario. Quindi per ogni posizione entreremo con un controvalore di circa 100.000$, giusto per dare lo stesso peso ai prezzi di qualche anno fa rispetto ai prezzi di adesso.
Il trading system si basa appunto sul concetto di Stop and Reverse, quindi noi rimarremo sempre a mercato potendo quindi uscire dalla nostra posizione long solo per entrare in una posizione short e viceversa.
Andiamo a vedere cosa otterremmo con il trading system tale e quale a quello che ha ideato Wilder Welles, il creatore del Parabolic SAR, e otterremo un'equity che insomma non è delle migliori ma comunque non ci fa neanche perdere.
Il lato long sicuramente è performante perché andare long sul Bitcoin ha sempre pagato nel corso del tempo, almeno fino adesso. Il lato short è abbastanza deludente, ma è normale e comprensibile per questo tipo di sottostante.
In realtà noi adesso non abbiamo ancora preso tutti i consigli che ci ha dato Welles alla fine degli anni Settanta, quando ha creato questo indicatore. Perché nel suo libro, andando ad approfondire questo trading system, alla fine - lo riporto qui - lascia una frase con scritto, ve la traduco, "questo sistema dovrebbe essere usato prevalentemente per i mercati direzionali," quindi come quello del Bitcoin, e "la direzionalità potrebbe essere determinata dall'utilizzo del Directional Movement Index".
Il Directional Movement Index lo abbiamo già visto in un video di qualche tempo fa. Vi lascio il link qui in alto a destra, dove potete andarlo a riguardare. E quello che facciamo adesso sarà aggiungere questo piccolo step, questo piccolo parametro, per aiutarci a migliorare il nostro trading system e per renderlo più adatto possibile ad un mercato trending, quindi a un mercato che sviluppa spesso delle forti direzionalità.
Vado quindi ad aggiungere una condizione basata sul Directional Movement, e andiamo a calcolare quindi dei nuovi ingressi, dei nuovi segnali di ingresso e di uscita sempre a mercato basati però sul filtro di operatività introdotto dal Directional Movement Index.
Andiamo a vedere cosa otterremmo. La nostra equity short non perde più come prima ma rimane pressoché costante, quindi con alti e bassi. Il lato long migliora notevolmente e tutta l'equity in realtà migliora decisamente.
Notate che ancora non abbiamo aggiunto nessun tipo di stop loss, di take profit, non c'è assolutamente niente. Solo i parametri indicati da Wilder Welles alla fine degli anni '70, quando il Bitcoin non era neanche stato concepito.
Giusto per completezza vado a mostrarvi il codice che stiamo utilizzando. In questa riga io vado a calcolare appunto il Parabolic SAR che ho utilizzato per i miei ingressi long e short, e nella riga 6 vado a calcolarmi il Directional Movement per andare ad identificare questo filtro di operatività sul Directional Index Plus e Directional Index Minus per le direzioni rispettivamente long e short.
Potremmo quindi a questo punto andare avanti e aggiungere uno stop loss monetario, per esempio basato sull'escursione monetaria media delle ultime tot barre. Andiamo ad inserire il nostro stop introducendo una semplice variabile, mettendo qui appunto l'average range delle ultime 10 barre moltiplicato per il Big Point Value dello strumento moltiplicato per 2 per dargli un po' di margine della posizione. Un "setstopcontract" e alla fine la parola chiave per dare lo stop loss.
Compiliamo la strategia, mettiamo da parte lo script e andiamo a vedere. Vedete che sono comparsi gli stop. Andiamo a vedere come reagisce la nostra strategia.
Beh, decisamente migliora. Il lato long è sempre più performante e anche il lato short inizia addirittura a guadagnare. Che dire, questo è un trading system semplicissimo codificato davvero in 5 minuti basandosi su un'idea presa alla fine degli anni '70.
Su Bitcoin sembra funzionare, si potrebbe provare anche sulle altre altcoin per capire se potrebbe avere senso utilizzare questo approccio su un'idea di portafoglio di valute.
Ma il messaggio che vorrei lasciarvi è più questo: non è che su questo mercato funziona veramente di tutto? Ed è quindi in un certo senso più facile, rispetto ad altri mercati più maturi, diciamo, battere il classico buy and hold?
Noi alla Unger Academy ci abbiamo provato, ci abbiamo provato con il metodo del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger. Se ci tenete anche voi a saperne di più di questo mondo, vi lascio sotto il video un link ad un webinar completamente gratuito in cui Andrea Unger in persona vi introdurrà al mondo del trading sistematico.
Io vi ringrazio per averci seguito anche in questo appuntamento.
A me non rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento al prossimo video. Ciao.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
