Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>L'RBOB Gasoline (benzina) è un future del settore energetico caratterizzato da un buon grado di correlazione con i prezzi del Crude Oil. Ha un Big Point Value elevato e presenta escursioni notevoli che ne fanno un mercato decisamente pesante e quindi non sempre semplice da approcciare.
Nel video di oggi ti presentiamo due strategie del nostro portafoglio che stanno producendo ottimi risultati su questo future.
Entrambe entrano in favore di trend e sfruttano il bias intraday tipico di questo mercato.
Guardando il video scoprirai:
Le regole della prima strategia, che entra alla rottura del Canale di Donchian
Le regole della seconda strategia, che entra alla rottura del massimo/minimo della sessione precedente
Le performance reali di queste strategie (in sample e out of sample)
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'analisi delle strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Bene, oggi voglio mostrarvi due strategie sviluppate sullo stesso sottostante, l'RBOB Gasoline, che potremmo tradurre in italiano semplicemente con "benzina".
Vi mostrerò due strategie per certi versi simili che sfruttano sia la natura trend following di questo mercato sia anche il bias, il comportamento ricorrente, che vige sul settore energetico, che comprende come detto non soltanto la benzina, ma anche l'Heating Oil, che sarebbe il combustibile per aerei, e chiaramente anche il Crude Oil e il Natural Gas.
Il bias di cui vi accennavo è quello che ormai conoscerete tutti, ovvero quello di andare long e sfruttare il movimento rialzista che si viene a creare nella seconda parte della sessione e invece di andare short nella prima parte della sessione per sfruttare i movimenti ribassisti che si vengono a creare in queste ore.
Quindi vi mostro la prima strategia. Questa è una strategia di tipo intraday che quindi aprirà e chiuderà le sue posizioni nell'arco di poche ore.
Il lato long entrerà tra le 10:45 e le 15:15. Stiamo parlando di orario dell'exchange, quindi in questo caso New York.
E compreremo a rottura di un channel, il Donchian Channel a 180 periodi che io ho qua creato. Adesso lo possiamo caricare, ecco qui.
E viceversa per il lato short, con l'unica differenza che la time window analizzata per il lato short inizierà alle 3:30 di notte per finire poi alle 10:45, orario in cui inizierà poi la time window long, quindi la finestra oraria per piazzare ordini long.
Come vi dicevo, nella prima parte della sessione quindi piazzeremo ordini short mentre nella seconda invece, questo sempre se avverrà un breakout sui nostri canali, entreremo invece con posizioni rialziste.
Questa è una strategia sviluppata ormai nel 2017, esattamente su questo punto più o meno, quindi si parla di giugno 2017. Ed è sicuramente una strategia che effettua moltissimi ingressi.
Questo è anche un mercato molto pesante. Basti pensare che un singolo punto, il Big Point Value chiamato in gergo, sull'RBOB vale ben 42.000$. Quindi pensate che escursione può avere questo sottostante.
E quindi anche una strategia di tipo intraday come questa ha saputo apportare dei profitti non indifferenti, e anche raggiungere degli average trade, lo vediamo qui, buoni nonostante la mole di trade molto alta.
Questi poi sono risultati netti, abbiamo già aggiunto i costi commissionali e lo slippage. Questo perché come detto l'RBOB è un mercato pesante, non così liquido, non molto battuto, e di conseguenza per valutare al meglio la strategia abbiamo anche inserito i costi.
Infatti qui nel Performance Summary possiamo vedere che abbiamo pagato... Ecco, pensate, su un Net profit di 192.000$, lo slippage pagato è stato di 79.000. Quindi in teoria diciamo che il profitto lordo sarebbe stato 270.000 insomma, un qualcosa del genere.
Quindi ecco l'equity line è questa. Avete visto che anche in out of sample questa strategia ha dato dei buoni risultati. Sicuramente a momenti alterni. Sicuramente è una strategia abbastanza pesante, ma lo è di per sé anche questo mercato. E quindi non è facile, diciamo così, addomesticarlo.
Nonostante questo, i risultati annuali sono stati eccellenti, soprattutto nell'anno in corso, dove abbiamo visto addirittura registrare il miglior anno per profitto in out of sample.
Passiamo quindi ora alla seconda strategia che voglio mostrarvi, anch'essa sull'RBOB Gasoline e anch'essa potremmo dire che sfrutta in qualche maniera più o meno le indicazioni che utilizzavamo prima.
Quindi il fatto che al pomeriggio questo mercato ha una tendenza rialzista mentre invece alla mattina questo mercato tende a scendere.
Il trigger però in questo caso è diverso rispetto alla strategia precedente. Qui siamo su barre a 60 minuti e piazzeremo un ordine short se nella barra delle 21... Vedete qui, in questo punto, come la barra che chiude alle 22, quindi inizia alle 21 e finisce alle 22, quindi verrà printato soltanto il 22... Quindi se in questa barra il mercato romperà il minimo della barra precedente, che si trova su questo livello che stiamo indicando adesso, allora entreremo con un ordine di tipo stop.
Viceversa per il lato long, dove invece aspetteremo le 11, quindi la candela che aprirà alle 11, sempre orario dell'exchange, e chiuderà alle 12, e se romperemo il massimo della candela precedente allora entreremo sempre con un ordine stop.
Anche questa strategia ha dimostrato una buona stabilità. Guardate però in questo caso che brutto il primo anno di out of sample.
Avremmo potuto dire qua: "Stacchiamo la strategia, non la tradiamo più perché probabilmente non funziona". Invece piano piano e con pazienza ecco che la strategia è tornata a funzionare.
Anche dall'equity line vediamo che sicuramente la strategia ha avuto una buona progressione nel tempo. E' stata sviluppata questa strategia nel 2018. Vedete che poi nel 2019 ha avuto questo forte drawdown e poi con calma negli anni è riuscita a riprendersi.
Anche in questo caso abbiamo aggiunto costi commissionali e lo slippage, per i motivi di cui parlavamo prima, per cui quelli che stiamo vedendo sono risultati assolutamente netti.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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