Strategia Channel Breakout anni ’50 applicata alle Crypto: Funziona!

di Francesco Placci

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In questo video cercheremo di capire se il Channel Breakout, un indicatore che fino al 2000 produceva ottimi risultati sulle Commodity, funziona bene anche sulle criptovalute.

La volatilità molto elevata di questo mercato lo rende per certi versi simile alle Commodity di un tempo, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di applicare questo indicatore alle criptovalute.

In questo video, prendiamo un sistema basato sul Channel Breakout (già codificato nella libreria di MultiCharts) e lo testiamo prima sul Bitcoin e poi su un portafoglio di 25 criptovalute.

Guarda il video per scoprire che risultati abbiamo ottenuto!

 

Trascrizione

Ciao ragazzi e benvenuti.

Oggi vi voglio parlare di uno dei più famosi Trading System mai creati, ossia il Channel Breakout, e proveremo insieme ad applicarlo al mercato delle criptovalute.

Io sono Francesco Placci, responsabile della ricerca e dello sviluppo qui alla Unger Academy.

Vediamo adesso assieme se un sistema datato come quello del Channel Breakout ha ancora una valenza, ha ancora una sua efficacia, se applicato al mercato delle criptovalute.

Che cos'è l'indicatore Channel Breakout

Prima di tutto, che cosa intendiamo per Channel Breakout? È un indicatore molto semplice che non fa nient'altro che graficare i più alti massimi e i più bassi minimi a un certo numero di barre. 

Come potete vedere dal grafico, la linea blu sale col salire del sottostante e va a graficare il più alto massimo delle ultime 10 barre, e quindi sale con il salire del sottostante o eventualmente passate le 10 barre, se il sottostante scende, scende con lo scendere del sottostante. La linea rossa invece grafica il più basso minimo in questo caso a due barre. E quindi anche in questo caso la vediamo che segue l'andamento del prezzo, e ovviamente tende ad essere più vicina alle barre proprio perché ha un periodo più corto, di due barre anziché dieci come usato per i massimi.

Come funziona il sistema Channel Breakout

Come funziona il sistema? È molto semplice. Ogni volta che il prezzo rompe il più alto massimo delle ultime dieci barre, apre una posizione long che verrà poi chiusa ogni volta che il prezzo, nell'arco della giornata (stiamo lavorando infatti su barre daily) rompe il più basso minimo a due barre. 

In questo grafico vediamo il sistema applicato sul Bitcoin Cash, sullo spot. Quindi non lavoriamo con il future anche perché voglio mostrarvi che è possibile guadagnare bene sul mercato delle crypto senza necessariamente usare i future. Vi faccio inoltre presente che si tratta di un sistema disponibile in MultiCharts nella libreria di default, quindi non è necessario programmare nulla.

Il sistema applicato al Bitcoin spot

Questo come vi dicevo è il report sul Bitcoin. Diamo un'occhiata. Il sistema guadagna 3.000$. Vi faccio però notare che il capitale impiegato dal sistema è 1.000$ per trade, quindi ho volutamente utilizzato una size abbastanza piccola che può essere adatta a tutte le tasche, anche perché poi proveremo il sistema su diversi sottostanti, quindi non soltanto sul Bitcoin. Quindi guadagna 3.000$ nel corso di 4 anni circa.

Questo è l'andamento dell'equity line. Il sistema lavora solo long e non ci sono operazioni short. Mostra un average trade di 33$ che corrisponde al 3,3% circa, che è più che sufficiente per pagare slippage e commissioni. Il numero di trade effettuati è 90, quindi non è particolarmente significativo, ed è questo il motivo per il quale è interessante applicare questo sistema, con gli stessi parametri, su un diverso paniere di criptovalute. Ne ho scelte 25 e vediamo adesso insieme come si comporta in un'ottica di portafoglio.

Il sistema applicato ad un portafoglio di cryptovalue

Ecco qui le criptovalute su cui è stato applicato il sistema. Le ho scelte sulla base di preferenze personali. Sono criptovalute che seguo comunque e che ritengo interessanti. Ovviamente non sarebbe possibile, dato l'ampio numero di criptovalute esistenti, fare un test esaustivo.

Come potete notare ho applicato su tutte le criptovalute gli stessi parametri, cioè massimo a 10 periodi e minimo a 2 periodi, che sono frutto di un'ottimizzazione. Poi vedremo insieme anche il report di ottimizzazione.

Andiamo a lanciare il test e vediamo che cosa produce questo sistema in un'ottica di portafoglio.

Analisi del performance report

Il risultato è abbastanza impressionante. Una bella equity line che cresce anche in maniera molto repentina in certi tratti. 

E ho cercato, all'interno di questo test, di ricomprendere anche un periodo negativo. In particolare il drawdown che ha visto il mercato delle crypto a partire dal 2017 fino al 2019, e vediamo che in questo periodo, il sistema è stato in laterale. Considerato il drawdown di circa l'80% direi che il sistema ha lavorato piuttosto bene in questa fase di mercato. A dire il vero, devo ammettere che non tutte le crypto del portafoglio esistevano a quell'epoca, quindi sono dati da prendere un pochino con le pinze. Però mi premeva sottolineare come lavorare soltanto long in un mercato come quello delle crypto con logiche di breakout poi il più delle volte non comporta grossi drawdown nelle fasi negative.

Detto questo passiamo ad analizzare i risultati del sistema, che ha guadagnato 70.000$, quindi con 1.000€ per singola crypto mi sembra un risultato assolutamente notevole. Con un profit factor del 2,70 pagate slippage e commissioni. E l'average trade, lo andiamo a vedere subito assieme, è pari a 56$, quindi il 5,6% del capitale impiegato. Il numero di trade questa volta è significativo, perché parliamo di 1.249 trade su un paniere di criptovalute che utilizza gli stessi input, quindi sicuramente è un test di robustezza importante.

Possiamo andare a vedere anche i risultati per singola crypto. Vediamo che ce ne sono ovviamente alcune che hanno guadagnato più di altre. Per esempio Luna, che è una delle crypto che ultimamente è salita molto. Poi abbiamo Vet. Abbiamo sicuramente, tra le crypto che sono salite di più, anche Ethereum, che ha una equity line molto regolare. Abbiamo visto il Bitcoin prima, e anche questo ha una bella equity line. Cos'altro abbiamo? Doge è ovviamente esplosa nel corso nel 2020, quindi sebbene l'equity line non sia una delle più belle, bastano soltanto un paio di trade (ed è un classico per i sistemi trend following) per produrre dei risultati molto interessanti.

Analisi del report di ottimizzazione

Diamo adesso un'occhiata al report di ottimizzazione. Ho ottimizzato questi parametri da 2 a 20 sia per i massimi che per i minimi. E quello che volevo farvi vedere - ordiniamo per net profit - è che non esiste una ottimizzazione che sia negativa. Io ho selezionato una di quelle che ha guadagnato anche di meno perché mi interessava vedere una certa regolarità nell'equity line ma sicuramente questa non è la combinazione che ha pagato di più in termini monetari.

Se applichiamo l'ottimizzazione che ha guadagnato di più, andiamo a fare il backtest e vediamo assieme il risultato... Si tratta di una equity line sicuramente più interessante dal lato dei profitti, ma voi vedete che ha subito dei drawdown sicuramente notevoli e difficili da sopportare. L'equity line close-to-close però rimane comunque molto buona. Cosa significa questo? Significa che buona parte di questo drawdown è dovuto alla chiusura di posizioni positive che durante la vita del trade magari avevano avuto un guadagno a trade aperto molto ampio ma che è stato chiuso con un profitto molto inferiore rispetto alla massima escursione positiva del trade.

Proviamo adesso ad applicare, sempre da questo report, la combinazione di input che dà il net profit inferiore. Eccola qua. Voi vedete che si tratta comunque di un'equity line molto buona. Parliamo di un rendimento sul capitale iniziale notevole. Vi ricordo infatti che usiamo 1.000€ per singolo trade, che il portafoglio è costituito da 25 criptovalute, e che quindi abbiamo ottenuto un rendimento superiore al 200% senza l'utilizzo dei future, quindi senza leva, utilizzando semplicemente il mercato spot.

Conclusioni

Per concludere voglio dirvi che si tratta di un sistema molto datato che ha fatto la fortuna di tantissimi trader che lavoravano in commodity prima del 2000, che erano tra gli strumenti più volatili all'epoca. Ora possiamo dire in un certo senso che le nuove commodity sono le criptovalute. Questo sistema ormai non è più in grado di dare questo tipo di risultati, che abbiamo appena visto assieme, sul mercato delle commodity. Però grazie alla grandissima volatilità che esprimono oggi le criptovalute, è ancora in grado di produrre risultati simili.

Ovviamente si tratta solo di un piccolo assaggio di quello che si può fare lavorando con dei trading system sul mercato delle criptovalute. 

Se volete saperne di più su come sviluppiamo i sistemi qui alla Unger Academy seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo Andrea Unger, vi invito a guardare il video che abbiamo preparato per voi. Troverete il link in descrizione.

Se avete domande o eventuali commenti scriveteci pure, vi risponderemo.

Un saluto a tutti da Francesco Placci.

 

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Francesco Placci

Ciao sono Francesco Placci, trader  professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati. 

Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.

Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.

Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.