Strategie su EuroFX: Reversal con Bande di Bollinger, Stop Loss e Take Profit

di Andrea Unger

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>

Tra i numerosi strumenti quotati al CME di Chicago troviamo un future valutario di grande rilievo: l'EuroFX EUR/USD, ovvero il future del cross tra euro e dollaro.

Come le altre valute, anche l'EuroFX ha un comportamento prevalentemente mean reverting (anche grazie ad alcuni enti di protezione che ne limitano le fluttuazioni per evitare conseguenze sull'economia reale dei vari paesi) e si presta quindi ad essere tradato con logiche di tipo reversal.

Nel video di oggi mostriamo due strategie del nostro portafoglio che stanno performando piuttosto bene su questo mercato.

Guardando il video scoprirai: 

- Le regole della prima strategia (reversal con ingressi basati sulle Bande di Bollinger)

- Le regole della seconda strategia (reversal con uscite o reverse determinati da stop loss e take profit) 

- Le performance reali recenti di queste strategie 

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.

Bene. Questa settimana parleremo delle valute e in particolare del future sull'euro, che come sappiamo ha base dollari. Quindi sostanzialmente è il cambio che va a identificare il cross euro-dollaro però sotto forma di future, quindi con scadenze trimestrali in questo caso. Questo future è negoziato a Chicago.

Nell'ultima settimana abbiamo visto dei movimenti al ribasso, quindi discese e vendite molto forti di euro, mentre invece sono stati acquistati parecchi dollari.

Un po' una sorta di "flight to quality" o comunque una tendenza a voler rimanere in cash in qualche modo da parte degli investitori, visto che sia i mercati azionari sia anche altri prodotti come l'oro o le criptovalute, per esempio, non stanno assolutamente fornendo dei profitti. Invece il dollaro ecco che si sta apprezzando veramente tanto.

E strategie automatiche come quelle che utilizziamo alla Unger Academy hanno saputo sfruttare questo momento di forte volatilità, in particolare due strategie di tipo reversal.

Le valute in generale tendono a essere più mean reverting, quindi a ritornare verso una media. Sostanzialmente questo perché chiaramente questi prodotti rappresentano, come detto prima, dei cambi su cui poi andrà a impattare tutta l'economia non solo italiana ma europea, americana e quindi mondiale.

In questo caso sarà difficile, per quanto non impossibile, vedere dei trend su queste valute, come nel caso appunto dell'ultimo periodo dove ci sono stati dei ribassi continuativi nel tempo.

Ma tendenzialmente questi prodotti tendono a ritornare verso una loro media e a restare in una sorta di trading range. Anche perché ci sono anche qua enti, come per esempio enti regolatori, come per esempio la Banca centrale europea per quanto riguarda l'euro e la Federal Reserve per quanto invece riguarda il dollaro, che appunto dovrebbero vigilare e se dovesse esserci la necessità, intervenire per insomma o risollevare le sorti di quella valuta o magari volerla deprezzare per qualche altro motivo.

Quindi ecco si resta sempre diciamo in una sorta di grande trading range, almeno questo nel breve periodo.

Andiamo a vedere ora come ha performato questa strategia. La prima che voglio mostrarvi è una strategia come detto mean reverting che chiuderà le posizioni alla fine della settimana oppure addirittura alla fine della giornata.

Potrebbe anche chiudere intraday questa strategia, o dopo un tot di giorni. Si fa un check alla fine della giornata per vedere dove si trova l'open position profit della strategia per vedere se in questo momento la strategia è in profitto, e in base poi a dei risultati derivanti da un'ottimizzazione si scelgono le uscite di questa strategia.

Strategia che poi ha nel suo trigger principale una sorta di falso breakout sulle bande di Bollinger. Quindi attenderemo un falso breakout sulla Upper Band, quindi la banda superiore delle bande di Bollinger per entrare short. Mentre invece una rottura al di sotto della banda inferiore per entrare long.

Questa strategia nell'ultimo periodo possiamo dire che se l'è cavata abbastanza bene. Qua vediamo plottati soltanto gli ultimi 365 giorni di trading, e in questa equity sono già state inserite commissioni e slippage.

Chiaramente non è un'equity meravigliosa o comunque non la più bella che abbiamo mai visto, ma posso garantirvi che sulle valute negli ultimi tempi non siamo stati abituati insomma troppo bene. E vedere anche risultati di questo tipo sicuramente ci fa ben sperare.

Passiamo alla strategia successiva, che anche lei ha saputo sfruttare i grossi movimenti. Guardate questi trade durati molto tempo. Questa strategia invece non ha limiti sulle uscite, nonostante il trigger d'ingresso sia molto simile.

Attenderemo infatti anche qui un falso breakout sulle bande di Bollinger per entrare mean reverting e poi attenderemo il raggiungimento di uno stop loss o di un take profit, settati rispettivamente a 2.600$ e 5.000$, per chiudere, o eventualmente un reverse della posizione, come per esempio avviene in questi casi qua. Vedete qua in alto a sinistra, per esempio anche qua.

Questa strategia nell'ultimo periodo ha saputo davvero difendersi bene rispetto soprattutto a quella precedente che abbiamo visto, che comunque era positiva.

Anche qui abbiamo inserito slippage e commissioni, che tuttavia devo dirvi sono piuttosto bassi per questo future.

Questo future può essere anche utilizzato nella sua forma micro, quindi un contratto varrà 1/10 rispetto a questo contrattone che stiamo vedendo. Invece che avere un Big Point Value, quindi il valore di un punto, a 125.000$, saranno solo 12.500. Quindi sicuramente qualcosa di molto più scalabile che può andare incontro alle necessità anche di chi ha capitali non troppo elevati.

Bene ragazzi, allora il video è finito. Provateci anche voi.

Qui sotto in descrizione vi lascio un link molto utile da cui potrete accedere a un webinar gratuito di Andrea Unger, 4 volte campione del mondo di trading. Oppure ancora ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una gratuita con un membro del nostro team.

Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina così da restare sempre aggiornati.

Grazie a tutti, alla prossima.

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.