Strategie sull’S&P 500 sfruttando Punti Pivot e Pattern Bias (Meglio del Buy and Hold!?)

di Andrea Unger

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Questa settimana l'S&P 500, l'indice che traccia l'andamento delle 500 azioni americane più scambiate, ha registrato un nuovo massimo storico.

Nel video di oggi, vogliamo parlarvi di due strategie del nostro portafoglio che non solo hanno saputo approfittare egregiamente di questo rialzo, ma che hanno performato in maniera eccellente nel corso del 2021. 

Entrambe le strategie operano sul future. La prima è basata su un importante indicatore, i Pivot Point, mentre la seconda è di tipo bias e sfrutta i comportamenti ricorrenti di questo mercato.

Guarda il video per scoprire come funzionano queste strategie e quanto hanno guadagnato nel 2021!

Buona visione 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti! Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultima settimana.

Bene, partiamo con il video. Questa settimana, essendo l'ultima dell'anno, voglio mostrarvi il mercato e le due strategie su questo mercato che meglio hanno performato durante tutto l'anno, e che sicuramente stanno perdurando nel tempo, quindi sono delle idee "sempreverdi," possiamo dire, che potranno essere utilizzate anche in futuro nei prossimi mesi.

Stiamo parlando del future sull'S&P 500, quindi il future più scambiato, più grande al mondo, rappresentante l'indice Standard & Poor's 500 (quindi i 500 titoli più capitalizzati e più grandi) che proprio nella giornata di ieri ha fatto registrare i nuovi massimi storici. Quindi questo future continua a macinare record su record. E oggi voglio mostrarvi, come detto, le due strategie che meglio si sono comportate durante l'ultimo anno.

La prima strategia di cui voglio parlare è questa che vediamo qua. Si basa sui Punti Pivot, quindi un indicatore molto famoso. La particolarità però è che questi Punti Pivot non verranno calcolati sulla sessione estesa, quindi quella del future che va dalle 17:00 alle 16:00, ma saranno calcolati sulla sessione cosiddetta "cash", quindi dalle 8:30 alle 15:15, sostanzialmente quando le azioni americane sono aperte e diciamo scambiabili, quindi il mercato sottostante di riferimento è aperto.

La strategia entrerà long al superamento del livello di resistenza uno, che sarebbe quello posto sopra il Punto Pivot, che sarebbe la linea rossa. Quindi entreremo come detto sul livello di resistenza uno. Al superamento di questa soglia entreremo long, quindi il livello è questa linea azzurrina. Viceversa invece per lo short: se i prezzi si troveranno sotto al livello del supporto uno, in questo caso, entreremo short in continuazione del trend.

Questa strategia come vedete ha ottenuto degli ottimi guadagni nell'ultima settimana. E tutto sommato, come detto, nell'anno ha fatto registrare degli ottimi profitti. Lo vediamo qui.

Qui vediamo caricati i dati addirittura dal 2006. Questa strategia è stata programmata nel 2018, quindi ormai più di tre anni fa, e vediamo che proprio durante tutto l'arco storico si è ben comportata, anche nel periodo out of sample, quindi consiglio anche a voi di provarci.

Diamo un'occhiata anche ai risultati annuali. Vedete che quest'anno è stato un anno particolarmente fortunato per questa strategia. Quindi questo mercato sta tendendo a seguire molto di più i trend rispetto a quanto faceva in passato e lo dimostra proprio questo 2021 che è stato veramente molto molto profittevole. Provateci come detto anche voi.

Passiamo ora alla prossima strategia. Questa è ormai più nota a coloro che seguono questo canale. Questa strategia è una strategia di tipo bias che entrerà long e short in determinati giorni della settimana. In particolare entreremo long al martedì, quindi nella seconda sessione della settimana, per chiudere poi i trade alla fine della sessione del giovedì. Viceversa poi faremo i trade short nella giornata di venerdì.

Questa strategia è out of sample ormai dal 2017. È attiva sui nostri portafogli da diverso tempo e anch'essa ha veramente fatto registrare degli ottimi profitti. Profitti e numero di trade ovviamente in linea con quelli degli anni precedenti, anche perché questa strategia non ha nessun filtro, nessuna condizione aggiuntiva a quelli che sono i semplici orari e giorni della settimana in cui entrare a mercato. Quindi c'è una progressione più o meno costante dei trade, lo vedete qui durante l'anno, perché ce ne saranno quasi sempre due alla settimana o magari qualche short in meno rispetto al long.

Quindi vediamo qui gli ultimi due anni. 2020 e 2021 davvero sbalorditivi, i due anni migliori in assoluto.

Vi avevo già parlato di questa strategia nel 2020. Forse qualcuno di voi ricorderà che durante la pandemia era riuscita ad ottenere degli ottimi profitti e si è confermata nel 2021. Quindi una strategia davvero semplice, banale, con un average trade, lo vediamo qua, di circa 140$.

Ovviamente lato short che fatica più del lato long, che invece possiamo dire brilla di luce propria. Ma giustamente questo mercato è salito tantissimo, lo abbiamo detto prima. Ha fatto registrare nuovi massimi storici proprio nella giornata di ieri e quindi chiaramente il lato long sarà sempre più avvantaggiato.

Per completezza vediamo anche l'equity del lato short, che comunque tutto sommato continua a cavarsela abbastanza bene, considerato che questi sono risultati al netto di commissioni e slippage. Mentre invece, come detto, la curva long è riuscita a seguire fedelmente se non meglio quello che era il semplice buy and hold del sottostante.

Spero che il video vi sia stato d'aiuto.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.

Qui sotto vi lascio anche un link a un webinar completamente gratuito del 4 volte campione del mondo Andrea Unger, che vi spiegherà i passi da compiere per diventare autonomi sui mercati finanziari.

Grazie di essere arrivati fino a questo punto, alla prossima!

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.