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Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Eccoci di nuovo al nostro consueto appuntamento con l’analisi dei sistemi del nostro portafoglio. Oggi analizzeremo il settore dei future sulle criptovalute, soffermandoci in particolare sul future su Bitcoin quotato al CME.
Questo interessante mercato è noto, oltre che per la sua estrema volatilità, anche per le dimensioni del suo contratto. Infatti, il controvalore di un singolo contratto di Bitcoin Future equivale a una posizione di circa 5 volte il valore di Bitcoin (es. 100.000$*5=500.000$) in quanto il valore di un singolo punto equivale a 5$.
Fortunatamente, oggi esiste anche il Micro Bitcoin Future, che vale invece 1/50 rispetto al contratto intero, portando così il contratto Micro a un controvalore di circa 10.000$ (ipotizzando un prezzo del sottostante pari a 100.000$).
Entriamo ora nel dettaglio delle nostre due strategie di oggi.
La prima strategia trattata in questo articolo opera su un time frame a 5 minuti, con la sessione standard di 23 ore che inizia alle 17:00 e termina alle 16:00 (orario dell’exchange). Si tratta di un sistema di tipo Breakout/Trend Following che utilizza il classico motore che prevede di entrare in posizione alla rottura dei massimi e dei minimi della sessione precedente.
Figura 1 – Esempio di trade effettuato dalla prima strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
La gestione del rischio e delle uscite include il classico stop loss, fissato a 4.500$ e un take profit pari a 17.500$. Valori ovviamente molto capienti, ma che andrebbero divisi di 50 volte se utilizzati sul contratto micro.
Qui di seguito possiamo osservare l’equity line da maggio 2023 ad oggi, inizi del 2025. Possiamo apprezzare la discreta regolarità della curva dei profitti, con un 2024 sontuoso, che ha seguito con regolarità l’andamento al rialzo di Bitcoin.
Figura 2 – Equity line della prima strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
Diamo anche un’occhiata alle metriche complessive del sistema. A fronte di un Net Profit di 214.000$ abbiamo un massimo drawdown di circa 29.000$, non elevato se rapportato alle dimensioni del sottostante di cui parlavamo prima. L’average trade è veramente ottimo con oltre 2.000$ e permette tranquillamente di coprire i costi operativi e soprattutto lo slippage.
Figura 3 – Strategy Performance Summary della prima strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
Figura 4 – Total Trade Analysis della prima strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
Veniamo ora alla seconda strategia che opera su un time frame a 5 minuti ed è basata su una logica di tipo trend following, che avrete capito essere la logica preponderante su questo mercato.
In questo caso effettueremo ingressi long al superamento di un livello calcolato come la distanza dalla chiusura della giornata precedente a cui si aggiunge un numero di punti calcolato come moltiplicatore dell’Average True Range, indicatore che serve a misurare l’escursione in punti del sottostante.
Viceversa per lo short, in cui andremo invece a sottrarre un numero di punti sempre calcolato con l’average true range.
Lo stop loss sarà espresso come un valore monetario di 5.500$ e il take profit di 5.000$ (piuttosto piccolo per il sottostante) e comunque inferiore allo stop loss. Una caratteristica che rende questo sistema piuttosto particolare.
Figura 5 – Esempio di trade effettuato dalla seconda strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
Analizziamo ora l'equity line. La curva ha un andamento regolare sul medesimo periodo storico considerato in precedenza e in particolar modo anche in questo caso nel 2024 le performance sono state veramente ottime; inoltre, di recente, la strategia ha effettuato un massimo di equity raggiungendo profitti per oltre 115.000$.
Figura 6 – Equity line della seconda strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
Come sempre analizziamo più in dettaglio anche le altre metriche della strategia. L’average trade in questo caso è più basso della precedente strategia visto il take profit più stretto, ma comunque sufficiente per un’operatività con denaro reale (708$). Il drawdown invece supera i 38.000$. Si tratta anche in questo caso di un valore tutto sommato normale trattandosi di un contratto future con un controvalore di 500.000$ e considerata la volatilità estrema di questo mercato.
Figura 7 – Strategy Performance Summary della seconda strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
Figura 8 – Total Trade Analysis della seconda strategia trend following sul Bitcoin Future (@BTC).
Anche oggi abbiamo analizzato due interessanti trading system che fanno parte del nostro database di strategie.
Il Bitcoin future e soprattutto il Micro Bitcoin future sono prodotti di recente emissione e sono quindi molto giovani. Tuttavia, stanno dimostrando di essere valide alternative ai classici prodotti future che siamo soliti utilizzare per sviluppare strategie.
Si tratta di prodotti molto interessanti che offrono interessanti opportunità per migliorare la diversificazione del proprio portafoglio di sistemi.
Speriamo che questo articolo abbia stimolato la vostra curiosità e la vostra voglia di sviluppare nuove strategie!
Se siete interessati al trading sulla regina della crypto non perdetevi quest’interessante video in cui abbiamo provato ad applicare una classica strategia di trading ideata negli anni ’70 a Bitcoin: Strategia del 1970 applicata al Bitcoin: Funziona? Il risultato che non ti aspetterai mai.
Buon trading a tutti!
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
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Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
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