Oggigiorno, ci sono molti gruppi di lavoro e community nati online che trattano di diverse tematiche informatiche applicate al trading. Per esempio, abbiamo i codici in Python o C#, le statistiche con R e l’uso di Matlab per gestire matrici estremamente complesse nel trading.
Ma cosa serve davvero per sviluppare dei trading system efficaci? Tutte queste tecnologie da NASA, chiamiamole così, sono veramente necessarie per essere profittevoli? O forse sono soltanto una scusa per giustificare i nostri insuccessi, perché non potendo usare quegli strumenti ci sentiamo comunque tagliati fuori?
Personalmente, propendo più per la seconda opzione, perché in realtà esistono concetti molto più semplici e alla portata di tutti. Per ottenere degli approcci che possono rivelarsi vincenti bastano infatti tecniche di programmazione molto più banali.
Non dico che fare studi complicati con Matlab, statistiche con R o codici in Python o C# sia sbagliato o controproducente. Anzi, chi è in grado di farlo, che lo faccia pure! Sicuramente avrà un enorme successo.
Tuttavia, penso che non si tratti di una condizione necessaria né sufficiente. Può costituire un vantaggio, ma credetemi, una semplice strategia che compra alla rottura dei massimi del giorno precedente in determinate condizioni di volatilità (e trovate un articolo sul blog che parla di questo) può essere altrettanto efficace senza andare a scomodare CPU dell’ultima ora o RAM affaticate dalla computazione di immensi calderoni di dati.
Quindi ragazzi non spaventatevi e non trovate scuse. Esistono approcci semplici e modi semplici per testare sistemi e strategie… quindi non abbiamo bisogno di tecnologie alla Doctor Who!
Ciao a tutti da Andrea Unger, alla prossima!
