Corsa all’Oro 2025: Oltre 100.000$ da inizio anno con due trading system trend following

Bentrovati a un nuovo appuntamento con l’analisi delle strategie di trading del nostro portafoglio. Siamo ormai giunti a fine estate e vorremmo approfittare di questo momento per parlare di quello che, per il momento, potremmo definire il miglior mercato dell’anno per i trader sistematici: l’oro.

 

L’Oro è il miglior mercato del 2025 per i trader sistematici?

Nel 2025 l’oro ha vissuto una fase particolarmente favorevole, con una forte spinta rialzista dei prezzi che ha premiato soprattutto le logiche di tipo trend following.

Inoltre, grazie alla sua elevata liquidità e alla presenza del Micro Gold Future (MGC), rimane uno dei prodotti migliori per fare trading sistematico e scalare le posizioni al ribasso.

In questo articolo andremo ad analizzare due strategie in particolare, per capire se e come siano riuscite a trarre vantaggio dall’attuale fase di mercato.

Pronti? Entriamo nel dettaglio.

 

Strategia 1: Trend Following con Regressione Lineare, precisione statistica al servizio del trading

La prima strategia di cui parleremo oggi è di tipo trend following. Questo significa che la strategia tenterà di intercettare i trend che si vengono a creare sul mercato dell’oro.

Per il calcolo dei livelli di ingresso utilizziamo un indicatore molto noto in statistica, ovvero la regressione lineare:

• Ingressi al rialzo: Gli ingressi long verranno effettuati alla rottura della seconda deviazione standard calcolata sulla regressione lineare.
• Ingressi al ribasso: Viceversa, per il lato short attenderemo una rottura della seconda deviazione standard ma, in questo caso, negativa (Figura 1).

Potremmo definire questi livelli come una sorta di Bande di Bollinger che, invece di essere calcolate sul valore di chiusura, vengono calcolate usando il valore della regressione lineare.

Il timeframe utilizzato è quello a 60 minuti (orario) che permette di evitare il “rumore” dei timeframe più rapidi, come per esempio quello a 5 minuti o addirittura a 1 minuto, che sappiamo essere troppo veloci per poter applicare efficacemente gli indicatori.

 

Risultati della strategia con Regressione Lineare: +70.000$ in 9 mesi

Nelle figure successive si nota come la strategia stia funzionando molto bene, soprattutto nell’ultimo anno.

Dall’inizio del 2025 ad oggi (settembre) il sistema ha infatti già prodotto utili per oltre 70.000$, una performance da capogiro se si pensa che questi risultati sono stati raggiunti utilizzando un singolo contratto per operazione.

Come detto nell’introduzione dell’articolo, per scalare al ribasso è possibile utilizzare anche il contratto micro, ovvero il Micro Gold. Così facendo avremmo ovviamente avuto rischi e profitti proporzionalmente inferiori, equivalenti esattamente ad un decimo delle performance ottenuto con il contratto intero, che sono proprio quelle mostrate in questo articolo.

La curva dei profitti dal 2010 è regolare nel tempo e produce circa 367.000$ di profitto, con un drawdown massimo pari a 26.700$. Si tratta davvero di un ottimo risultato, chiaramente non esente da rischi come è normale aspettarsi in qualsiasi tipo di investimento o operazione finanziaria.

 

Anche il guadagno medio per operazione è molto ampio, con un average trade che si attesta attorno ai 270$, ovvero ben 27 tick di escursione minima di questo mercato, il che ci mette al riparo da eventuali rischi slippage e dai costi commissionali che ci troveremo ad affrontare in futuro.

 

Strategia 2: Breakout post-compressione, la forza dopo la calma

La seconda strategia di cui parleremo è anch’essa basata su una logica di tipo trendfollowing. In realtà, abbiamo già avuto modo di parlare di questa strategia circa un mese fa e siamo felici di constatare che sta continuando a macinare profitti superlativi settimana dopo settimana.

Ma iniziamo dalle regole: questa strategia attende una giornata di compressione, ovvero una giornata che potremmo definire di indecisione perché caratterizzata da poca direzionalità. L’idea è che, dopo una giornata simile, si possa assistere ad una giornata più direzionale di cui la strategia potrà approfittare.

• Ingressi long: Verranno piazzati ordini di acquisto sul massimo più alto delle ultime 80 barre calcolate a 15 minuti.
• Ingressi short: Verranno inviati ordini di vendita sul lato opposto del canale, ovvero sul minimo più basso delle ultime 80 barre.

La strategia chiuderà le sue posizioni in orari ben precisi della sessione, differenti tra long e short: le posizioni rialziste verranno chiuse alla mezzanotte orario dell’Exchange (New York) successiva all’ingresso in posizione, mentre le posizioni short verranno chiuse alle 10:00, sempre ora dell’Exchange.

 

La strategia conferma la sua efficacia: +33.000$ da gennaio 2025

Osservando le figure sotto riportate, che mostrano i risultati della strategia, possiamo notare performance decisamente positive. Anche in questo caso spiccano i profitti realizzati da inizio 2025: da gennaio a settembre, infatti, la strategia ha già prodotto utili per oltre 33.000$ (11.000$ in più rispetto a quanto scritto nel precedente articolo di questa serie, in cui ci eravamo occupati di questa strategia).

La curva dei profitti dal 2010 è regolare nel tempo e produce circa 211.000$ a fronte di un drawdown massimo contenuto di 11.500$. Davvero un ottimo risultato.

Anche il valore medio per singola operazione è parecchio ampio, con un average trade che si attesta attorno ai 200$, in rialzo di ben 10$ nel solo ultimo mese, come testimoniano la buonissima serie di trade effettuata dal sistema nell’ultimo periodo (Figura 11).

 

L’Oro brilla nel 2025: Il momentum continua, le strategie sistematiche ne approfittano

Il mercato dell’oro continua a segnare profitti e nuovi massimi storici anche nel 2025. Dopo due anni di rialzi sostenuti, il metallo prezioso si conferma un sottostante particolarmente dinamico: la crescente domanda da parte delle banche centrali, il clima di incertezza geopolitica e l’aumento della ricerca di beni rifugio hanno contribuito a mantenere alta la volatilità. In questo contesto, i sistemi trend following stanno sfruttando al meglio le forti escursioni di prezzo, trasformandole in opportunità operative concrete.

Il momentum accumulato negli ultimi mesi continua a fare da carburante per i nostri sistemi, e i segnali attuali indicano che l’oro potrebbe rimanere protagonista fino a fine anno.
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Buon trading a tutti!